เกี่ยวกับ คู่ ซื้อขายหุ้น !

สารบัญ อะไรคือสิ่งที่คู่ค้า? คู่ค้าเป็นที่ง่าย `` ดอลลาร์เป็นกลาง '' กลยุทธ์การซื้อขายที่เป็นไปได้ กลยุทธ์ดอลลาร์ซื้อขายที่เป็นกลางที่เป็นหนึ่งในค่าใช้จ่ายเงินไม่จำเป็นต้องใช้ ในความเป็นจริงแม้กลยุทธ์ดังกล่าวจำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายบางส่วนถ้าเพียงเพื่อตอบสนองการโทรอัตรากำไรขั้นต้นและค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ในการซื้อขายคู่หนึ่งซื้อหุ้นระยะยาวในเวลาเดียวกันค่าเงินดอลลาร์ที่เท่ากันของหุ้นอื่นขายสั้น หวังว่าเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการซื้อขายตำแหน่งสุทธิได้รับค่า มันก็มักจะคิดว่าไม่ถูกต้องหุ้นที่ซื้อนานเป็นหนึ่งซึ่งคาดว่าจะเพิ่มมูลค่าและเป็นหนึ่งที่ขายสั้นเป็นหนึ่งคาดว่าจะสูญเสียมูลค่า นี้ไม่จำเป็นต้องใช้กลยุทธ์ที่จะทำงานได้ดีพอ ๆ กันทั้งยาวและระยะสั้นที่จะเพิ่มขึ้นพร้อมกันหรือลดค่าตราบใดที่กำไรสุทธิกลยุทธ์ในมูลค่า ฉันจะเลือกคู่ที่แตกต่างกันอย่างไร เลือกที่คู่เพื่อการค้าไม่ใช่เรื่องง่าย วิธีการใด ๆ ที่จะเลือกคู่สำหรับการซื้อขายมีการ คู่อันดับกับข้อมูลตัวอย่างสำหรับศักยภาพที่ดีที่สุดสำหรับการซื้อขาย การจัดอันดับการทดสอบตัวอย่างสำหรับออกจากกลุ่มตัวอย่างที่มีประสิทธิภาพ เลือกชุดข้อมูลตัวอย่างที่ดีที่สุดที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ที่ดีที่สุดที่โปรแกรมนี้หวังที่จะประสบความสำเร็จคือการปล่อยให้มีประสิทธิภาพประวัติศาสตร์ทดสอบผู้ใช้ของฟังก์ชั่นการจัดอันดับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เหล่านี้เป็นสองสามเกณฑ์สำหรับการเลือกหลักการ เป็นอย่างมากและเป็นไปได้ว่าการเลือกที่ดีของข้อมูลตัวอย่างและฟังก์ชั่นการจัดอันดับให้การคาดการณ์ที่ดีกว่าการดำเนินงานในอนาคต เพราะกลยุทธ์การซื้อขายเป็นคู่ดอลลาร์เป็นกลางมาตรการของการปฏิบัติงานผลงานที่เกี่ยวข้องกับผลตอบแทนที่ไม่เหมาะสมลอการิทึมมีตั้งแต่ค่าเริ่มต้นเป็นศูนย์ อัตราส่วนชาร์ป (อัตราส่วนผลตอบแทนประจำปีเพื่อเบี่ยงเบนมาตรฐานผลตอบแทน) ผลตอบแทนทางคณิตศาสตร์ที่ใช้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดอันดับของฟังก์ชั่น อัตราส่วนชาร์ปเป็นค่าคงที่ของการปรับขนาดเริ่มต้นในตำแหน่งหุ้นจึงให้เปรียบเทียบที่ดีของคู่ที่แตกต่างกันเป็นอิสระของตำแหน่งหุ้นแรกของพวกเขา แต่ผลตอบแทนที่แน่นอนนอกจากนี้ยังเป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากความต้องการของอัตรากำไรขั้นต้นและค่าใช้จ่ายในการเป็นนายหน้าซื้อขายที่มีฟังก์ชั่นขนาดตำแหน่ง การกลับมาของผลงานที่จะต้องคำนึงถึงปัจจัยที่เข้ามาในฟังก์ชั่นการจัดอันดับ ฟังก์ชั่นการจัดอันดับที่ใช้ในการสมัครเป็นฟังก์ชั่นนี้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้: ของสองกลยุทธ์เดียวกับที่อัตราส่วนชาร์ปหนึ่งที่มีผลตอบแทนที่สูงขึ้นได้รับการแต่งตั้ง ของสองกลยุทธ์ที่มีผลตอบแทนที่เดียวกันหนึ่งที่มีอัตราส่วนชาร์ปที่สูงขึ้น (หรือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานต่ำกว่า) ได้รับการแต่งตั้ง ต่ำมีการซื้อขายทางกลับกันสำหรับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานต่ำ ฉันจะใช้โปรแกรมได้อย่างไร? เลือกชุดของหุ้นที่จะวิเคราะห์ คู่ของหุ้นจากชุดนี้จะได้รับการวิเคราะห์ เลือกวันเริ่มต้นของข้อมูลการสุ่มตัวอย่างที่ เลือกวันที่สิ้นสุดของข้อมูลการสุ่มตัวอย่าง กดปุ่ม "รับวิเคราะห์" เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ หากมีการถือครองขอบฟ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีความสำคัญให้แน่ใจว่าวันที่สิ้นสุดของข้อมูลการสุ่มตัวอย่างอย่างน้อยระยะทางที่มาจากวันที่ปัจจุบัน ตัวอย่างเช่นถ้าวันนี้เป็นวัน 2010/01/01 และระยะเวลาการถือครองคือ 2 ปีที่ผ่านมาอาจจะมีหนึ่งวันที่เริ่มต้นสำหรับข้อมูลตัวอย่างของ 2005/01/01 และวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการสุ่มตัวอย่างของ 2008/01/01 แอพลิเคชันจากนั้นก็จะแสดงประสิทธิภาพของการใช้มูลค่า 3 ปีของข้อมูล (2005/01/01 เพื่อ 2008/01/01) ในการเลือกกลยุทธ์การซื้อขายสำหรับต่อไป 2 ปี (2008/01/01 เพื่อ 2010/01/01) . แอพลิเคชันนั้นจะสามารถเรียกกับวันที่สิ้นสุดสำหรับข้อมูลตัวอย่างของการสร้าง 2007/01/01 การจัดอันดับสำหรับระยะเวลาที่ออกจากตัวอย่าง (2007/01/01 เพื่อ 2010/01/01) ที่ใช้มากที่สุดในปัจจุบัน 3 ปี สำหรับการซื้อขายที่เกิดขึ้นจริง ฉันจะตีความวิเคราะห์ได้อย่างไร? คู่ของหุ้นที่ระบุไว้ในการสั่งซื้อจากสูงสุดไปต่ำสุดขึ้นอยู่กับค่าของฟังก์ชั่นการจัดอันดับเมื่อนำไปใช้ข้อมูลตัวอย่าง คู่ของหุ้นมีการระบุไว้ที่มีหุ้นเป็นเวลานานเป็นหุ้นที่มีตัวอักษรก่อนหน้านี้กว่าหุ้นที่ถูก shorted สถิติมีการระบุไว้ในช่วงเวลาตัวอย่างและสำหรับ "ออกจากตัวอย่าง" ระยะเวลานี้เป็นช่วงเวลานับตั้งแต่วันสิ้นงวดตัวอย่างกับข้อมูลล่าสุดที่มีอยู่ นี้จะช่วยให้เปรียบเทียบกับวิธีการปฏิบัติจริงจะได้รับหากข้อมูลในช่วงเวลาตัวอย่างที่ใช้ในการซื้อขายที่เกิดขึ้นจริง ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลตอบแทนต่อปีสำหรับกลยุทธ์การเป็นระยะเวลาตัวอย่างและจากช่วงเวลาที่กลุ่มตัวอย่างมีการระบุไว้ ในทำนองเดียวกันผลตอบแทนต่อปีสำหรับกลยุทธ์การเป็นระยะเวลาตัวอย่างและจากช่วงเวลาที่กลุ่มตัวอย่างมีการระบุไว้ ฟังก์ชั่นการจัดอันดับที่มีการคำนวณระยะเวลาที่ยังมีตัวอย่างและจากช่วงเวลาที่กลุ่มตัวอย่าง จำนวนที่สำคัญที่สุดคือการที่ระบุไว้ที่ด้านบนของการวิเคราะห์ นี่คือ "การสั่งซื้อ Spearman Rank ระดับความสำคัญ" ซึ่งเป็นทดสอบทางสถิติของการใช้พลังงานของการจัดอันดับของกลุ่มตัวอย่างที่จะคาดการณ์จากการจัดอันดับของกลุ่มตัวอย่าง ต่ำกว่าจำนวนนี้มีแนวโน้มที่สองการจัดอันดับที่มีนัยสำคัญทางสถิติและไม่เพียงความบังเอิญ ตัวอย่างเช่นค่า 5% หมายถึงความสัมพันธ์ที่พบระหว่างการจัดอันดับตัวอย่างของคู่และออกจากการจัดอันดับของกลุ่มตัวอย่างของคู่เท่านั้นที่จะเกิดขึ้นโดยบังเอิญ 5% ของเวลาที่กำหนดกระบวนการอิสระอย่างแท้จริง ความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นบวกหรือลบการจัดอันดับตัวอย่างอาจจะเป็นปัจจัยบ่งชี้เชิงลบของการออกจากผลการดำเนินงานของกลุ่มตัวอย่าง อะไรต่อไป โปรแกรมนี้เป็นเพียงคู่ซื้อขายหุ้นง่ายเครื่องมือในการวิเคราะห์ ส่วนขยายของแนวคิดพื้นฐานนี้ ได้แก่ ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของหุ้นมากขึ้นในช่วงระยะเวลาที่มีขนาดใหญ่ของเวลา เปรียบเทียบฟังก์ชั่นการจัดอันดับที่แตกต่างกัน ดอลลาร์พอร์ตการลงทุนที่เป็นกลางที่มีมากกว่าสองหุ้น