ควอนท์ กลยุทธ์การซื้อขาย
การทดสอบกลยุทธ์เวลาทอง ที่นี่เรานำเสนอรหัส R เพื่อทดสอบระยะยาวกลยุทธ์จังหวะตลาดทองคำ มันเป็นกลยุทธ์ที่นาน กฎระเบียบที่มีดังต่อไปนี้: เมื่อซื้อทองทอง & gt; 10 เดือนเฉลี่ยเคลื่อนที่ ตำแหน่งปิดเมื่อปิดทองด้านล่าง 10 เดือนเฉลี่ยเคลื่อนที่และอยู่แบน ตั้งแต่ GLD ไม่ได้ถูกนำมาใช้จนถึงปลายปี 2004 ผมเขียนฟังก์ชั่นที่จะได้รับราคาทองคำสปอต รับราคาทองคำจุดที่ให้บริการทุกวันตั้งแต่ปี 2000 และแปลงเป็นรายเดือนราคา ต่อไปเราจะสร้างผลงาน นี้เป็นวัตถุหมึก ตอนนี้สร้างกลยุทธ์ที่ นี้เป็นวัตถุ quantstrat ผมเขียนฟังก์ชั่นเพื่อให้รหัสที่สะอาดและนำมาใช้ใหม่ เราสร้างกลยุทธ์ที่ระเบียบว่าด้วยการค้าของเราและใช้กลยุทธ์ที่จะผลงาน เหล่านี้มีการซื้อขายระบบสถิติการทำกำไรของ บริษัท เราเปรียบเทียบผลตอบแทนรายเดือนของ XAU กับกลยุทธ์ที่ ที่จะได้รับผลตอบแทนรายเดือนจากวัตถุผลงานที่เราสามารถใช้ฟังก์ชั่น PortfReturns ในตัว นี้จะคำนวณผลตอบแทนโดยการกลับมาในแต่ละเดือนและแบ่งด้วยส่วนของการเริ่มต้น นี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่ดีสำหรับวัตถุประสงค์ของเราดังนั้นผมจึงเขียนฟังก์ชั่นในการสร้างผลตอบแทนที่บัญชีรายเดือนที่เรียกว่า myPortfolioRe